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一、填空（每空1分，共23分）
1．歐美商業銀行的發展基本上遵循著兩大傳統，即（）（）
2．商業銀行以經營證券的范圍，分為（）（）（）
3．內源資本支持資產增長的局限性在于（）（）（）
4．以波動程度為依據，將銀行存款分為（）（）（）
5．商業銀行現金管理遵循（）（）（）的原則。
6．消費者貸款主要分（）（）（）三種類型。
7．銀行信托具有三大主要職能（）（）（）
8．巴塞爾委員會將表外業務分為（）（）（）三類。
二、解釋下列概念（每題2分，共10分）
1．國家風險
2．貸款風險分類
3．資產負債管理
4．內部控制
5．易變性存款
三、比較分析（每題5分，共15分）
1．信用貸款與保證貸款
2．核心資本與附屬資本
3．持續期缺口與資本凈值
四、簡答下列問題（每題5分，共25分）
1．金融債券的特點？
2．如何分析公司信用？
3．商業銀行風險的特點？
4．銀行并購的動機？
5．商業銀行在經濟中的地位？
五、計算與分析（每題6分，共12分）
1．恒信租賃公司與客戶簽訂的租賃項目概算成本為10萬美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等額支付租金。請問每期租金及租金總額是多少？
2．居民余先生欲購買一套面積90平方米、售價20萬元的商品房，并與開發商簽訂合同，正式向銀行申請期限為10年的住房抵押貸款，利率確定為4%。假如首付款比例為30%，作為客戶經理，請你告知余先生該筆貸款的最高額度以及每期還款額度。[（1.0033）120=1.4849]
六、論述（二題選作一題，15分）
1．從表外經營以及其他業務發展看我國銀行業的競爭力。
2．資產證券化的機制及其作用，對國內銀行經營實踐的影響。
模擬試題六答案
一、 填空
第1 空 英式短期融資傳統
第2 空 德式綜合經營傳統
第3 空 德國全能銀行
第4 空 英國全能銀行
第5 空 美國職能銀行
第6 空 適度資本金數額
第7 空 銀行創利能力
第8 空 銀行股利政策
第9 空 易變性存款
第10 空 準變性存款
第11 空 穩定性存款
第12 空 總量適度
第13 空 適時調節
第14 空 安全保障
第15 空 居民住房貸款
第16 空 非住房貸款
第17 空 信用卡貸款
第18 空 財務管理
第19 空 融通資金
第20 空 信用服務
第21 空 擔保和類似的或有負債
第22 空 承諾
第23 空 與利率和匯率相關的項目
二、 解釋下列概念
1．國家風險：指與借款人所在國的經濟、社會和政治環境方面有關的風險。（1”）當向外國政府提供貸款時，由于這種貸款一般沒有擔保，當借款國的經濟和政治發生嚴重危機或波動時，就可能發生貸款違約的風險。（1”）
2．貸款風險分類：銀行信貸管理人員，或監管當局檢查人員，綜合能獲得的全部信息，（1”）并運用最佳判斷，根據貸款的風險程度，對貸款質量做出評價，以建立充足的貸款損失準備。
3．資產負債管理：在融資計劃和決策中，銀行主動利用對利率變化敏感的資金，（1”）協調和控制資金配置狀態，使銀行維持一正的凈利息差額和正的資本凈值。
4．內部控制：內部控制作為完整的財務和其他控制體系，包括組織結構、方法程序和內部審計。（1”）它由管理當局根據總體目標建立。（1”）
5．易變性存款：主要指活期存款。（1”）由于這類存款是現實的購買和支付手段，客戶隨時有可能向銀行提現和轉帳，因而這類存款的穩定性最低。（1”）
三、 比較分析
1．信用貸款與保證貸款。前者以借款人的資信為依據發放貸款，后者以借款人和保證人的資信為依據發放貸款。（2”）前者無需擔保，后者要求擔保，且以保證人的資信作擔保。前者手續簡便，只需審查借款人的償還能力；后者相對復雜，銀行既要審查借款人也要審查保證人的擔保能力。（3”）
2．核心資本與附屬資本。核心資本包括，普通股實收資本、永久性非累積優先股、公開儲備。核心資本≥總資本的50%，要扣除商譽。（2”）附屬資本包括，未公開儲備①、資本重估儲備、普通準備金③、債務性質的資本工具、次級長期債券。附屬資本＜總資本的50%，①不能超過附屬資本的45%，③不能超過風險資產的1.25%。（3”）
3．持續期缺口與資本凈值。持續期缺口與資本凈值：通過相機調整資產負債結構，使銀行控制或實現一個正的權益凈值，降低投資、融資的利率風險。（2”）
Dgap =DA – μDL (μ>0 ) (1-μ) DNW = DA – μDL持續期缺口為正，利率上升，凈值價格下降；利率下降，凈值價格上升。持續期缺口為負，凈值價格與利率同向變動。持續期缺口為零，凈值價格變動不受利率波動影響。（3”）
四、 簡答下列問題
1．金融債券的特點。相比存款有優勢，籌資目的、籌資機制、籌資效率、資金穩定性、資金流動性等均不同。（3”）相比存款局限性，籌資的自主性不強、籌資成本較高、流動性受市場水平制約。（2”）
2．如何分析公司信用。以信用六C原則為指導。分析公司財務報表，分析公司財務比率，分析公司現金流量。（2”）分析公司非財務因素，行業分析（行業競爭、行業周期、行業壁壘、行業法規）管理分析（組織形式、公司治理、管理層素質和穩定性）產品分析（市場占有率、銷售增長率） 擔保分析（作為第二還款來源）還款意愿分析。（3”）
3．商業銀行風險的特點。客觀性，投機性，外部性，隱蔽性，突發性。（5”）
4．銀行并購的動機。追求規模發展，便于滿足、實現協議規定，減少破壞性。（2”）追求協同效應，經營協同效應 （產生規模經濟；優勢互補,增強實力）； 財務協同效應（合理避稅）（2”）管理層利益驅動。（1”）
5．商業銀行在經濟中的地位。商業銀行是整個經濟活動的中樞，（1”）商業銀行業務對社會貨幣供給具有重要影響（1”），商業銀行成為社會經濟活動的信息中心，（1”）商業銀行成為宏觀經濟政策實施的重要途徑和基礎，（1”）商業銀行成為社會資本運動的中心。（1”）
五、 計算與分析
1．分析（2”），每期租金=19700美元（2”），租金總額=118200美元（2”）
2．分析（2”），貸款額度=14萬（2”），每期還款額=1414元（2”）
六、 論述題
第一題
（1）西方銀行表外業務發展給本土銀行以下啟示，表外業務經營管理水平關系銀行服務水準的高低，關系銀行競爭成敗；表外業務收益在銀行經營目標收益中占有重要地位，表外業務發展的根本保證在于強化內部管理。（3”）本土銀行開展表外業務形勢緊迫，需要更新經營思想，提高技術手段，培養新型金融人才；本土銀行開展表外業務的策略，鞏固完善傳統表外業務，重點突破衍生工具業務，逐步興辦以融資為目的的表外業務。（3”）
（2）銀行開展租賃業務的意義。銀行資金雄厚，機構發達，客戶資源眾多，技術設備先進，人才信息優勢，必將促進租賃市場繁榮；有利銀行資產多樣化，分散投資風險，拓展中間業務，強化服務功能。（3”）
（3）銀行經理信托的意義。信托與私人銀行業務；信托業務規范經營，法律支持與理性監管，合規經營的原則要求。（3”）
（4）代理業務促進銀行發展，發揮銀行資源優勢，增加銀行資金來源，開創服務收益渠道；投資銀行業務有利于銀行發展新客戶，拓寬服務（公司理財）渠道，創造豐厚收入。（3”）
第二題
1．資產證券化。商業銀行在發放貸款后，經過一定的技術處理把貸款重新組合，并由這些貸款支持發行銀行債券。（2”）
2．資產證券化機制。LO將重組后的貸款出售給TC，并把貸款從表內→表外； TC幫U發行債券，代表IN審計LO情況；LO向CE購買信用證或保險以提高信用，使債券對投資者具有吸引力；TC還需要RA對交易進行評級，以確定貸款質量、CE的資本強度和交易結構；U從TC購買債券，而后出售給投資者；LO向借款人收取本息，扣除服務費，轉給TC，TC轉給IN。（7”）
3．資產證券化的作用。資金來源多樣化，降低融資成本，有助于資本管理，產生服務費收入，降低利率風險。（3”）
4．國內銀行信貸資產證券化必須考慮成本和規模效益，可以證券化的貸款組合有限，資產證券化后的追索權問題。（3”）
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