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一、不定項選擇（每題2分，共20分）
1．在商業銀行資本總額中，按巴塞爾協議規定，其長期次級債券最多只能為核心資本的（ ）。
①100% ②50% ③25% ④20%
2．新巴塞爾協議中，商業銀行所面臨的三大風險是指（ ）。
①市場風險 ②利率風險 ③信用風險 ④操作風險
3．商業銀行管理的最終目標是企業價值最大化。 ，式中 是指商業銀行在第t年的（ ）。
①現金凈流量 ②總收入 ③ 利潤 ④價值
4．下列功能項目中，哪一項不是商業銀行資本的主要功能（ ）。
①盈利功能 ②營業功能 ③保護功能 ④管理功能
5．現金資產管理的原則是（ ）。
①總量適度 ②適時調節 ③安全保障 ④收益最大
6．下列能夠衡量商業銀行盈利性的指標是（ ）
① ROA ②ROE ③現金股利/利潤 ④營業利潤率
7．下列既屬于中間業務又屬于表外業務的是（ ）
① 信用證業務 ②擔保業務 ③ 互換業務 ④遠期利率協議
8．短期借款的主要渠道包括（ ）
①同業借款 ②向中央銀行借款 ③ 轉貼現 ④回購協議
9．銀行的核心資本充足比率應不少于（ ）
① 8％ ② 6％ ③ 4％ ④10％
10．中長期貸款展期不得超過原貸款期限的一半，并且最長不得超過（ ）
① 2年 ②3年 ③5年 ④10年
二、判斷題（每題1分，共10分）
1．商業銀行管理的最終目標是利潤最大化。（ ）
2．三性中，資金的流動性是核心。（ ）
3．商業銀行向中央銀行借款不可以用于投資。（ ）
4．巴塞爾協議將資本票據、資本債券、可轉換債券稱為次級長期債券。（ ）
5．補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式。（ ）
6．發行金融債券是銀行籌集短期資金來源的一種主要方式。（ ）
7．敏感性缺口為正，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。（ ）
8．承諾費屬于銀行貸款價格的一部分。（ ）
9．風險轉移是一種事后控制貸款風險的手段。（ ）
10．商業銀行中間業務是其資產負債業務的延伸。（ ）
三、名詞解釋題（每題3分，共12分）
1．市場細分
2．保理
3．全面質量管理
4．住房抵押貸款證券化
四、簡答題（每題4分，共16分）
1．目前影響我國商業銀行中間業務發展的因素有哪些。
2．簡述商業銀行借入資金時應考慮的因素。
3．簡要分析分業經營的利弊。
4．簡述商業銀行績效評估的方法。
五、計算題（每題11分，共22分）
1．假設某商業銀行僅存在一筆5年期固定利率為10%的資產，共100單位，其資金來源是1年期利率為9%的負債，共90單位，展幅為1%。銀行的股權（資本）為10單位。該銀行年利息收入為10單位（現金流入），年利息支出為8.1單位（現金流出），不考慮稅收，所以凈利息收入為1.9單位（凈現金流入）。如果利率在5年內都不發生變化，銀行的凈收入和股權的市場價值亦不會改變。現假設當該銀行5年期資產剛剛形成之后，市場上對應于該資產與負債的金融產品的利率緊接著分別提高了300個基點，即與該資產對應的金融產品的利率上升到13%，與該負債對應的金融產品的利率上升到12%，分別用會計模型和經濟模型進行分析。
2．假定某商業銀行敏感性資產與負債如下表 (單位：百萬元)
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資產
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金額
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負債與股東權益
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金額
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一、庫存現金
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250
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一、活期存款
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320
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二、短期證券（60天以內）
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250
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二、貨幣市場存款（60天以內）
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280
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三、長期證券（60天以上）
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300
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三、儲蓄存款
（60天以內）
（60天以上）
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1180
500
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四、浮動利率貸款
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550
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680
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五、固定利率貸款（60天以內）
固定利率貸款（60天以上）
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260
440
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四、同業拆入（60天以內）
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230
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六、其他資產（固定資產）
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180
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五、股本
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220
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合計
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2230
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合計
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2230
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請根據以上資料計算該行敏感性缺口GAP，并進一步分析其利率風險狀況。
六、論述題（每題10分，共20分）
1．結合我國實際論述提高商業銀行資本充足率的措施。
2．論述商業銀行證券投資的策略。
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